根据查询得出的结果，从绍兴站到煤山乘火车需要先到达嘉兴站，然后再从嘉兴站乘坐前往煤山的列车。因此，没有必要在杭州转车。您可以在绍兴站直接购票，前往嘉兴站后再按照车票上的车次和座位号乘车到达煤山。建议提前查询并准确掌握列车时间和车站信息，以免误车或赶不上转车。