没在宁夏拍摄，在甘肃省酒泉地区阿克塞县

导演高群书为了给《西风烈》找到气质最为贴合的“西部舞台”，他走遍了云南、四川、新疆、青海、宁夏、内蒙， 最后选定了犹如“月亮背面”的敦煌一带。那里的戈壁既亘古不变，又历尽岁月的磨炼。正符合电影故事背景。