在万宁潜水时，应穿上合适的潜水装备。这包括潜水面罩、潜水服、潜水靴、潜水手套、潜水气瓶和气呼吸器等。潜水服应该合身，能为身体提供适当的保护，并让潜水者在水中保持温暖。潜水气瓶要符合相关标准，确保氧气供应充足，并尽可能减少氧气耗费。穿戴潜水装备时，需要认真检查每一件装备的质量和功能，保证潜水过程的安全和舒适。同时，要根据不同水域的温度和环境条件选择合适的潜水装备。