张卫健在深圳骑行的海边是深圳湾。深圳湾滨海绿道是深圳最美的海边绿道之一，全长15公里，适合早晨骑行可欣赏海上日出、红树林、海岸线，傍晚时分能听见鸟鸣，望夕阳美景[3]。

此外，深圳湾还有一条路线信息为大学城地铁C口-大沙河绿道-深圳湾火炬塔-深圳湾观桥公园-深圳湾火炬塔-福田红树林-大沙河绿道-大学城地铁，这条路线适合下班后进行骑行[1]。因此，可以确定张卫健在深圳骑行的海边是深圳湾。