根据中国公安部的规定，护照可以在全国任何一个公安机关出入境管理部门办理。因此，如果在大连申请的护照已经过期，可以到丹东的公安出入境管理部门进行换发。但需要注意的是，为了避免不必要的麻烦，建议提前联系丹东出入境管理部门了解办理所需材料和具体流程，并按照要求准备好相关材料，以便更加顺利地进行护照换发手续。